Торговля опционами - как бизнес [Сергей Плешков]

Складчина: Торговля опционами - как бизнес [Сергей Плешков]

Больше чем инструмент. Лучшая практика спекулятивной торговли опционами.

Для кого курс: Новички и трейдеры, обладающие некоторым торговым опытом
Что будет в обучении: 138 уроков продолжительностью более 60 мин
Что получите в итоге: Научитесь самостоятельно формировать и управлять опционным портфелем на любом текущем состоянии рынка для достижения целевой прибыли

По окончанию курса Вы сможете:

• Самостоятельно разрабатывать торговые шаблоны для любых опционных стратегий и успешно применять их на реальном рынке
• Применять дельта-нейтральную торговлю для получения положительного денежного потока на реальном рынке
• Применять направленную торговлю для получения положительного денежного потока на реальном рынке
• Выявлять и использовать на реальном рынке потенциально прибыльные торговые ситуации для получения положительного денежного потока
• Разработать собственный бизнес-план для достижения поставленных финансовых целей

Программа обучения
Полный курс состоит из 13 модулей, всего 138 уроков продолжительностью 60-120 мин.
Каждые следующие модули основаны на полном понимании материала из предыдущего модуля и являются существенно более сложными.

• Модуль 1. Необходимая теория
• Модуль 2. Риски и риск-менеджмент
• Модуль 3. Покупка волатильности
• Модуль 4. Направленная торговля волатильности
• Модуль 5. Продажа опционов волатильности
• Модуль 6. Прочие основные стратегии
• Модуль 7. Торговля в специальных ситуациях
• Модуль 8. Формирование опционного портфеля
• Модуль 9. Управление опционным портфелем
• Модуль 10. Особенности работы на реальном рынке
• Модуль 11. Инвестиционный опционный трейдинг
• Модуль 12. Разработка тс на опционах
• Модуль 13. Разработка тс на опционах

Спойлер: Программа подробно:

Модуль 1. Необходимая теория

• Срочный рынок и его особенности. Фьючерсы. Основные понятия.
• Введение в опционы. Характеристики опциона и необходимые термины.
• Простые стратегии на опционах. Отличия опционов от других финансовых инструментов.
• Справедливая стоимость опциона. Модель Блэка-Шоулза и ее ограничения.
• Торговля опционами как торговля вероятностью.
• Понятие волатильности и ее применение. Историческая волатильность.
• Волатильность как класс активов. Введение в торговлю волатильностью.
• Анализ волатильности, оценка и прогнозирование.
• Подходы к анализу волатильности.
• Настройка терминала Quik для работы с опционами.

Модуль 2. Риски и риск-менеджмент

• Греки. Дельта и гамма.
• Греки. Тэта и вега. Факторы, влияющие на позиции, в зависимости от срока.
• Прочие риски опционных позиций. Дельта-хеджирование.
• Управление дельта-риском. Роллирование. Переход в спред.
• Управление вега-риском. Гамма и тэта-хеджирование

Модуль 3. Покупка волатильности

• Покупка волатильности.
• Покупка волатильности и дельта-хеджирование.
• Покупка волатильности. Слабо гамма-положительная торговля.
• Покупка волатильности на новостях.

Модуль 4. Направленная торговля волатильности

• Направленная торговля опционами. Вертикальные спреды.
• Управление вертикальным спредом в негативном варианте развития событий.
• Управление вертикальным спредом. Консолидация рынка и позитивный вариант развития событий.
• Практические вопросы торговли вертикальными спредами.
• Покупка опционов.
• Способы перестройки позиций, основанных на покупке опционов.
• Действия в случае потери ликвидности.

Модуль 5. Продажа опционов волатильности

• Продажа опционов.
• Управление проданным опционом.
• Покупка или продажа опционов.
• Введение в продажу волатильности.
• Продажа волатильности. Способы и управление дельта-риском.
• Продажа волатильности. Способы и управление вега-риском.
• Консервативная стратегия на опционах.
• Торговые шаблоны. Продажа волатильности. Вертикальный спред. Ладдер.
• Особенности выставления заявок при торговле опционами и торговля большим объемом.
• Особенности открытия и закрытия позиций при торговле опционами.

Модуль 6. Прочие основные стратегии

• Календарные спреды.
• Применение календарных спредов. Вега-трейдинг и календарные аномалии.
• Покупка волатильности с помощью длинного временного спреда.
• Календарные спреды и горизонтальная структура волатильности.
• Стратегии в условиях аномально низкой и аномально высокой волатильности.
• Бабочки и кондоры.
• Управление кондором.
• Пропорциональные спреды.
• Практические вопросы торговли волатильностью.
• Подходы к торговле волатильностью.
• Использование опционов совместно с линейными инструментами. Покрытые опционы.
• Хеджирование с помощью опционов.

Модуль 7. Торговля в специальных ситуациях

• Экспирационный трейдинг. Покупка и продажа опционов.
• Экспирационный трейдинг. Стратегии торговли на экспирацию.
• Точка минимальных выплат.
• Применение улыбки волатильности. Арбитраж на улыбке волатильности.
• Корреляционный трейдинг.
• Волатильный арбитраж на основе обратных пропорциональных спредов.
• Настройка терминала Quik для парного трейдинга на опционах.
• Дельта-гамма-нейтральная торговля.
• Сверхкороткие стратегии на опционах.
• Сезонные эффекты на российском рынке и их использование в торговле опционами.
• Перспективные торговые стратегии.

Модуль 8. Формирование опционного портфеля

• Анализ рынка и выбор подходящей стратегии.
• Оценка риска стратегии.
• Введение в управление портфелем опционов. Часть 1.
• Введение в управление портфелем опционов. Часть 2.
• Схема торговли опционами.
• Создание карты ситуаций.
• Подготовка к торговле и разработка инструментария.
• Постановка целей. Подготовка к торговле специальных ситуаций.
• Выбор стратегий для торговли.
• Новые стратегии. Критерии оценки ситуации на рынке БА.
• Лимиты портфеля. Целевые риски портфеля.
• Схема быстрого формирования сбалансированного портфеля на опционах.
• Ежедневная схема работы с портфелем.
• Формирование портфеля на текущем рынке. Часть 1.
• Формирование и управление опционным портфелем на текущем рынке. Окончание.

Модуль 9. Управление опционным портфелем

• Управление портфелем опционов. Часть 1. Управление отдельными позициями.
• Управление портфелем. Контроль лимитов по общей дельте портфеля.
• Управление портфелем. Контроль лимитов по веге. Структура портфеля, исходя из ситуации на рынке.
• Управление портфелем опционов. Окончание.
• Хеджирование валютных рисков портфеля.
• Построение индивидуальной системы торговли опционами.
• Стресс-тесты

Модуль 10. Особенности работы на реальном рынке

• Российский рынок опционов и его особенности. Часть 1.
• Российский рынок опционов и его особенности. Часть 2.
• Российский рынок опционов и его особенности. Часть 3.
• Применение критериев в опционном трейдинге. ETF на российском рынке.
• Введение в недельные опционы. Прогнозирование ГО.
• Стратегии на недельных опционах. Часть 1.
• Стратегии на недельных опционах. Часть 2.
• Поиск неэффективностей на российском рынке опционов.
• Алгоритм действий в условиях черного лебедя.

Модуль 11. Инвестиционный опционный трейдинг

• Инвестиционные стратегии. Арбитраж на недооценке опционов. Продолжение.
• Создание инвестиционного счета на опционах. Структура счета и необходимые расчеты.
• Создание инвестиционного счета. Низкорискованная часть счета. Облигации.
• Создание инвестиционного счета на опционах. Отбор и анализ облигаций.
• Создание инвестиционного счета. Низкорискованная часть счета. Окончание.
• Создание инвестиционного счета на опционах. Способы повышения доходности счета.
• Инвестиционные стратегии на опционах.
• Еврооблигации на инвестиционном счете.
• Анализ рынка облигаций. Выбор облигаций в портфель.
• Стратегии создания портфеля на рынке облигаций.
• Способы увеличения доходности облигационного портфеля.
• Хеджирование портфеля облигаций. Новая структура инвестиционного счета.
• Стратегии работы с портфелем облигаций.
• Использование ФЧС на ОФЗ для повышения доходности инвестиционного счета.
• Создание пирамиды репо через фьючерсы на ОФЗ.
• Практика работы с ФЧС на ОФЗ. Часть 1.
• Практика работы с ФЧС на ОФЗ. Часть 2.
• Практика работы с ФЧС на ОФЗ. Часть 3.
• Консервативные опционные стратегии.
• Спекулятивные опционные схемы на инвестиционном счете.
• Новая структура инвестиционного счета. Часть 1.
• Новая структура инвестиционного счета. Часть 2.

Модуль 12. Разработка тс на опционах

• Введение в системный опционный трейдинг. Недооцененные и переоцененные опционы.
• Подходы к построению ТС на рынке опционов.
• Концепция портфеля опционных ТС. Примеры ТС с использованием опционов.
• Виды идей и их поиск для разработки торговых стратегий (систем) на опционах.
• Проверка идей при торговле опционами. Статистика и выбор направления входа.
• Разработка ТС на опционах. Введение. Создание резерва торговых систем.
• Основные принципы разработки ТС на опционах. Схемы перестройки основных стратегий.
• Схема перестройки основных стратегий. Окончание.
• Схема разработки торговых стратегий.
• Тестирование опционных стратегий и систем.
• Тестирование торговых систем на рынке опционов. Часть 1.
• Тестирование торговых систем на рынке опционов. Часть 2.
• Примеры рабочих ТС на опционах. Часть 1.
• Примеры рабочих ТС на опционах. Часть 2.
• Примеры рабочих ТС на опционах. Часть 3.
• Построение своей улыбки. Арбитраж на улыбке волатильности.

Модуль 13. Разработка тс на опционах

• Построение успешного бизнеса на торговле опционами. Введение.
• Исходные условия для запуска бизнеса.
• Инфраструктурные риски в торговле опционами.
• Организация торговли опционами.
• Управление торговыми операциями.
• Введение в управление активами.
• Разработка методики управления капиталом. Создание резерва торговых стратегий.
• Подходы к изменению и совершенствованию торговых стратегий на опционах.
• Условия хороших сделок с опционами. Шаблоны торговых стратегий.
• Основные правила и ошибки в торговле опционами. Необходимые шаги к успешной торговле.

Ознакомьтесь с занятием из курса
Урок 22. "Управление вертикальным спредом в негативном варианте развития событий."
https://youtu.be/yM_XNm0KoMc

Урок 54. "Корреляционный трейдинг"
Скрытая ссылка

Автор курса Сергей Плешков
Профессиональный трейдер, управляющий опционными портфелями на срочных рынках РФ и США. Также специализируюсь на хеджировании рисков и создании консервативных инвестиционных продуктов на основе опционов.
На рынке с 2005 года. Работаю, преимущественно, с опционами и облигациями. Фьючерсы используются только вместе с опционами. Акциями практически не торгую.
Профессиональные направления - опционный трейдинг, рынок деривативов (включая экзотику и fixed income), финансовая инженерия, quantitative finance.

Полный курс «Торговля опционами - как бизнес»:
Все материалы по курсу предоставляются в записи. Доступ к записям бессрочный.
Роботизированный терминал «RQ: Delta PRO» - подписка на 12 мес.

Цена: 77000 р.
Скрытая ссылка